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Die Messung und Steuerung von Kreditrisken stellt sich aktuell als besondere Herausforderung dar. Auch für die Versicherungs-Industrie wird mit Solvency II ein Standardberechnungsansatz eingeführt. In dieser Arbeit wird auf die Methode innerhalb des Solvency II Rahmens im Modul Spread Risk eingegangen. Es werden im Zuge dieser Untersuchung einzelne Corporate Bonds auf ihr Spread Risiko hin untersucht. Einerseits wird ein Ergebnis nach dem im Solvency II Risikomodul vorgestellten Ansatz errechnet, andererseits wird versucht, das Kreditrisiko mittels eines alternativen Modells zu ermitteln. |
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Measurement and management of credit risk is a special challenge nowadays. Also Solvency II introduces a standard approach for measuring credit risk. This paper deals with this approach within the Solvency II framework. In this investigation spread risk of different corporate bonds will be examined. On the one hand a result is calculated with the Solvency II spread sub module approach, on the other hand, it is tried to determine credit risk by means of an alternative model. |
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