Titelaufnahme

Titel
Spread Risk und Solvency II : Vergleich internes Modell vs. Standardansatz
VerfasserKliaras, Marcus ; Maurer, Matthias
KörperschaftÖsterreichische Forschungsförderungsgesellschaft ; Österreich, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie ; Österreich, Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
Enthalten in
ErschienenWien : Fachhochschule des BFI Wien Gesellschaft m.b.H., 2013
SpracheDeutsch
DokumenttypAufsatz in einer Zeitschrift
Schlagwörter (DE)Solvency II / Kreditrisiko / Spread Risk
ISSN1995-1469
URNurn:nbn:at:at-fhbfiw:3-505 
Fördergeber
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft
Projekt-/Reportnummer: COIN "Aufbau"
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie | Österreich
Projekt-/Reportnummer: COIN "Aufbau"
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend | Österreich
Projekt-/Reportnummer: COIN "Aufbau"
Zugriffsbeschränkung
 Das Dokument ist frei verfügbar
Links
Nachweis
Dateien
Klassifikation
Zusammenfassung

Die Messung und Steuerung von Kreditrisken stellt sich aktuell als besondere Herausforderung dar. Auch für die Versicherungs-Industrie wird mit Solvency II ein Standardberechnungsansatz eingeführt. In dieser Arbeit wird auf die Methode innerhalb des Solvency II Rahmens im Modul Spread Risk eingegangen. Es werden im Zuge dieser Untersuchung einzelne Corporate Bonds auf ihr Spread Risiko hin untersucht. Einerseits wird ein Ergebnis nach dem im Solvency II Risikomodul vorgestellten Ansatz errechnet, andererseits wird versucht, das Kreditrisiko mittels eines alternativen Modells zu ermitteln.

Abstract

Measurement and management of credit risk is a special challenge nowadays. Also Solvency II introduces a standard approach for measuring credit risk. This paper deals with this approach within the Solvency II framework. In this investigation spread risk of different corporate bonds will be examined. On the one hand a result is calculated with the Solvency II spread sub module approach, on the other hand, it is tried to determine credit risk by means of an alternative model.

Statistik
Das PDF-Dokument wurde 49 mal heruntergeladen.